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eFin WS17: Fix semester, fix various typos

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45
ISDL-eFIN-B/WS1718eFin.tex
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@ -4,22 +4,26 @@
\klausur{ISDL-eFIN-B Electronic Finance}
{Dr. Christian Maier}
{Wintersemester 16/17}
{Wintersemester 17/18}
{90}
{Nicht-programmierarer Taschenrechner}
{Nicht-programmierbarer Taschenrechner}
\section{Anmerkung}
Bitte vearbeiten Sie die Pflichtaufgabe (Aufgabe 1) sowie drei Wahlpflichtaufgaben (Aufgabe 2 bis 6).
Bitte bearbeiten Sie die Pflichtaufgabe (Aufgabe 1) sowie drei Wahlpflichtaufgaben (Aufgabe 2 bis 6).
Sollte mehr als drei Wahlpflichtaufgaben bearbeitet werden, werden nur die nach Aufgabenstellung ersten drei Aufgaben gewertet.
\\Die erwerbenen Punkte aus der Studienleistung (SL) werden nur bei Bestehen der Klausur angerechnet.
\\Die erworbenen Punkte aus der Studienleistung (SL) werden nur bei Bestehen der Klausur angerechnet.
\section{Aufgaben}
\begin{enumerate}
\item Aufgabe 1 - Kredite und Wertpapierhandel
\begin{enumerate}
\item Erläutern Sie den Begriff des Ausscheidunsfaktors im Themengebiet der Kreditwürdigkeitsprüfun und geben Sie an, wie dieser eingesetzt wird. (2 P)
\item Erläutern Sie den Begriff des Ausscheidungsfaktors im Themengebiet der Kreditwürdigkeitsprüfung und geben Sie an, wie dieser eingesetzt wird. (2 P)
\item Nennen und beschreiben Sie kurz sechs Klassifikationsmöglichkeiten von Krediten. (6 P)
\item Die ISDL AG möchte bei der Sparkasse Bamberg einen Kreditfür die Instalation einer neuen Produkionsanlage aufnehmen. Die Sparkasse nutzt zwei Kennzahn zu KReditwürdigkeitsprüfung, die durch folgendes Fuzzy-System in eine Rating-Note aggregiert werden. Diese sind der Free Cash Flow (FCF = frei verfügbare, einkommende Zahlunsströme; Durchschnitt der letzten drei Jahre) und die Eigenkapitalquote (= aktueller Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital). Welche Rating-Note erhählt die ISDL AG mit einem durchschnittlichne FCF von 39.500 EUR und einer EK-Quote von 75\%? (12P)
\item Die ISDL AG möchte bei der Sparkasse Bamberg einen Kredit für die Installation einer neuen Produktionsanlage aufnehmen.
Die Sparkasse nutzt zwei Kennzahn zu Kreditwürdigkeitsprüfung, die durch folgendes Fuzzy-System in eine Rating-Note aggregiert werden.
Diese sind der Free Cash Flow (FCF = frei verfügbare, einkommende Zahlungsströme;
Durchschnitt der letzten drei Jahre) und die Eigenkapitalquote (= aktueller Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital).
Welche Rating-Note erhält die ISDL AG mit einem durchschnittlichen FCF von 39.500 EUR und einer EK-Quote von 75\%? (12P)
\image{0.75}{Aufgabe_1c.png}{}{}
Regeln:
\\Wenn FCF niedrig UND EK-Quote mittel DANN Rating-Note = Stufe D
@ -27,12 +31,12 @@ Sollte mehr als drei Wahlpflichtaufgaben bearbeitet werden, werden nur die nach
\\Wenn FCF mittel UND EK-Quote mittel DANN Rating-Note = Stufe A minus
\\Wenn FCF mittel UND EK-Quote hoch DANN Rating-Note = Stufe A
\\
\\ Dokumentieren Sie Ihren Rechenweg. Verwenden Sie zur Defuzzifizierung die Mean-od-Maximum-Methode. Skizzieren Sie aber auch die sich ergebende Ergebnisfläche im Kreditwrüdigkeits-Diagramm gemäß der Max-Prod-Inferenz.
\\ Dokumentieren Sie Ihren Rechenweg. Verwenden Sie zur Defuzzifizierung die Mean-of-Maximum-Methode. Skizzieren Sie aber auch die sich ergebende Ergebnisfläche im Kreditwürdigkeits-Diagramm gemäß der Max-Prod-Inferenz.
\\
\item Gegeben ist folgendes Orderbuch für die etra-Eröffnunsauktion des ISDL-Aktie. Bestimmen Sie den Eröffnungskurs und das gehandelte Volumen. (8P)
\item Gegeben ist folgendes Orderbuch für die etra-Eröffnungsauktion des ISDL-Aktie. Bestimmen Sie den Eröffnungskurs und das gehandelte Volumen. (8P)
\\\begin{tabular}{|c|c|c|}
\hline
Kurs Limit (EUR) & Verkaufgebote (Asks) & Kaufbebote (Bids \\
Kurs Limit (EUR) & Verkaufgebote (Asks) & Kaufgebote (Bids) \\
\hline
billigst & • & 40 \\
\hline
@ -59,13 +63,15 @@ Sollte mehr als drei Wahlpflichtaufgaben bearbeitet werden, werden nur die nach
\\9:02 Uhr: Verkaufgebot: 20 a 47 EUR;
\\9:03 Uhr: Kaufgebot: 50 a 46 EUR;
\item Gegeben sei der folgende Aktienkurs sowie der dazugehörige Gleitende Durchschnitt (gestrichelte Linie). Bitte geben Sie an, wann Sie zu einem Kauf der Aktie raten würden und wann sie diese verkaufen würden. Bitte begründen Sie Ihre Empfehlung. (6 P)
\item Gegeben sei der folgende Aktienkurs sowie der dazugehörige Gleitende Durchschnitt (gestrichelte Linie).
Bitte geben Sie an, wann Sie zu einem Kauf der Aktie raten würden und wann sie diese verkaufen würden. Bitte begründen Sie Ihre Empfehlung. (6 P)
\image {0.5}{Aufgabe_1f.png}{}{}
\item Erläutern Sie die fünf Schritte des Backtestings sowie drei typische Probleme. (8 P)
\end{enumerate}
\item Aufgabe 2 - Risiko-Management
\begin{enumerate}
\item Geben Sie ein konkretes Bespielszenario (mit Zahlen!) für einen Livelock und einen Deadlock an und erklären Sie anhand des Beispiels deren Unterschied. Das Beispiel sollte aus drei Teilnehmern bestehen. (9 P)
\item Geben Sie ein konkretes Beispielszenario (mit Zahlen!) für einen Livelock und einen Deadlock an und erklären Sie anhand des Beispiels deren Unterschied.
Das Beispiel sollte aus drei Teilnehmern bestehen. (9 P)
\item Erläutern Sie, welche Doppelrolle die IT im Risikomanagementkontext hat. (2 P)
\item Beschreiben Sie die vier grundlegenden Prozessstufen des Risikomanagements. (4 P)
\end{enumerate}
@ -73,8 +79,8 @@ Sollte mehr als drei Wahlpflichtaufgaben bearbeitet werden, werden nur die nach
\item Aufgabe 3 - Zahlungsverkehr
\begin{enumerate}
\item Diskutieren Sie anhand zweier Klassifizierungsmerkmale die Bezahlsysteme Kreditkarte und mobile Payment. (4 P)
\item Gegeben sei folgendes Cash-Management-Szenario in einem Firmenverbugn (U1-U5).
\\Minimieren Sie die Zahl von tatsächlichen Überweisungen sowohl durch bilaterales als auch durch multiaterales Netting. (11 P)
\item Gegeben sei folgendes Cash-Management-Szenario in einem Firmenverbund (U1-U5).
\\Minimieren Sie die Zahl von tatsächlichen Überweisungen sowohl durch bilaterales als auch durch multilaterales Netting. (11 P)
\begin{figure}[h]
\begin{center}
\includegraphics[angle=90, width=0.5\textwidth ]{Aufgabe_2b_WS1718.png}
@ -87,23 +93,26 @@ Sollte mehr als drei Wahlpflichtaufgaben bearbeitet werden, werden nur die nach
\begin{enumerate}
\item Beschreiben Sie den unterschied zwischen der technischen und der Fundamentalanalyse. Wie kann man dei technische und die Fundamentalanalyse für AlgoTrading genutzt werden (3 P)
\item Beschreiben Sie das Grundprinzip von High Frequency Traiding. Nennen sie einen Vorteil, sowie einen Nachteil von High Frequency Trading. (4 P)
\item Beschreiben sie die "Mean-reverting Strategy" (bassierend auf Bollingers Bänder) und geben Sie an, wann Sie gemäß dieser Strategie eine Aktie kaufen und wann Sie diese verkaufen. (8 P)
\item Beschreiben sie die "Mean-reverting Strategy" (basierend auf Bollingers Bänder) und geben Sie an, wann Sie gemäß dieser Strategie eine Aktie kaufen und wann Sie diese verkaufen. (8 P)
\end{enumerate}
\item Aufgabe 5 - Allgemeine Inhalte
\begin{enumerate}
\item Beschreiben Sie das Drei-Sektoren-Modell der Bankstruktur in Deutschland. (3 P)
\item Diskuteren Sie Vor- und Nachteile un Universal- vs. Spezialbanken. (4 P)
\item Berechnen Sie die Prüfziffer (X) zur folgenden fiktiven ISIN und gben Sie die Finale Nummer an: \textbf{DE020559757X} (3 P)
\item Diskutieren Sie Vor- und Nachteile un Universal- vs. Spezialbanken. (4 P)
\item Berechnen Sie die Prüfziffer (X) zur folgenden fiktiven ISIN und geben Sie die Finale Nummer an: \textbf{DE020559757X} (3 P)
\item Erläutern Sie die vier grundlegenden Problemgruppen auf intermediationslosen Finanzmärkten. (4 P)
\end{enumerate}
\item Aufgabe 6 - RetailBanking
\begin{enumerate}
\item Nennen und beschreiben Sie fünf Herausforderungen des Multichannel-Managements. (5 P)
\item Bestimmen Sie, wie hoch der Dechungsbeirg in Periode 2 (markiert mit einem Fragezeichen) sein muss, damit der Customer-Lifetime-Value in folgender Aufgabenstellung positiv ist. (10 P)
\item Bestimmen Sie, wie hoch der Deckungsbeitrag in Periode 2 (markiert mit einem Fragezeichen) sein muss, damit der Customer-Lifetime-Value in folgender Aufgabenstellung positiv ist. (10 P)
\\
\\Der vermögende Individuakunde Max Moritz wurde von der ISDL Bank neu geworben, was Aufwendungen von 375 EUR zur Folge hatte. Die voraussichtliche Dauer den Kundenbeziehung wird auf 3 weitere Jahre geschätzt. Die Kaufwahrscheinlichkeit bzgl. Zusatzproduktion beträgt zu Beginn 80\% und sinkt pro Jahr um 5\%. Die Fluktuationswahrscheinlichkeit beträt zu Beginn der Kundenbeziehung 45\% und steigt jährlich um 10\%. Der Kalkulationszinssatz beträgt 5\%. Die zukünftig erwarteten Deckungsbeiträge des Kunden sowie kunenspezifischen Marketingaufwendungen (nicht im DB Berücksichtigt) verhalten sich wie folgt:
\\Der vermögende Individualkunde Max Moritz wurde von der ISDL Bank neu geworben, was Aufwendungen von 375 EUR zur Folge hatte.
Die voraussichtliche Dauer den Kundenbeziehung wird auf 3 weitere Jahre geschätzt. Die Kaufwahrscheinlichkeit bzgl.
Zusatzproduktion beträgt zu Beginn 80\% und sinkt pro Jahr um 5\%. Die Fluktuationswahrscheinlichkeit beträt zu Beginn der Kundenbeziehung 45\% und steigt jährlich um 10\%.
Der Kalkulationszinssatz beträgt 5\%. Die zukünftig erwarteten Deckungsbeiträge des Kunden sowie kundenspezifischen Marketingaufwendungen (nicht im DB Berücksichtigt) verhalten sich wie folgt:
\\
\begin{center}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|c|}